Existe un asistente en Android Studio, desde el cual podemos añadir una imagen vectorial (Vector Drawable) a nuestro proyecto. Para mostrarlo, en la carpeta «res» de nuestro proyecto, haremos click con el botón derecho y seleccionaremos «New > Vector Asset».
Este asistente permite, además de importar un svg a nuestro proyecto, utilizar los iconos de Material Design.
De esta manera no es necesario descargarlos de la web cada vez (que es lo que venía haciendo).
Saludos